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    利率市場化加快,銀行資債系統建設走向何方?
    發布者:信雅達推廣部 發布時間:2020-10-29 閱讀:669次

    引言:利率市場化加快下,圍繞“國產化”“精細化”“專業化”三大要求,且看信雅達資產負債系統如何助力商業銀行彎道超車。

     

    01 國產化,資債系統繞不開的話題

            近年來,銀行業和金融科技行業越來越注重核心系統“國產化”的問題,在金融領域推行國產、自主、可控已經是勢在必行的趨勢。但對于安全性要求極高的銀行而言,國產化并不是簡單替換的過程,其中更涉及到復雜業務的穩定性和完整性等諸多問題。

           因此,從銀行角度出發,實現系統國產化平穩過渡更為重要。這也對金融科技供應商在相關領域的經驗積累、相關產品的邏輯性和成熟度等提出了更高要求。

           我們再來看看商業銀行資產負債系統建設領域。目前,我國正處于金融市場快速變革期,利率市場化進程加快,《巴塞爾Ⅲ:流動性風險計量、標準和監測的國際框架》、《巴塞爾Ⅲ:流動性覆蓋率和流動性風險監測工具》、《利率風險管理與監管原則》和中國銀監會《商業銀行流動性風險管理辦法》等監管標準要求商業銀行快速建立完善現代資產負債管理體系。

           但與之對應的是國內較多大型銀行已有的資產負債管理系統核心計量產品采用了Oracle、SunGard等國外軟件,中小銀行則多缺少信息系統支持資產負債管理或者未能充分發揮相關系統落實管理理念,我國銀行業內資產負債系統建設仍是任重而道遠。

           綜上所述,銀行資債系統國產化是國內商業銀行無法繞開的一個話題。雖然目前國內多數銀行在信息基礎、數據整合和系統研發方面已經取得了驕人的成績,擁有了國外或國產化的資債系統,但就銀行自身出發,整體銀行系統架構和銀行IT人才知識結構仍偏向于“IOE”,對于國產化系統的研究是近5年內才開始加速,再加之資產負債管理技術的復雜性和綜合性,導致很多銀行在資產負債管理系統國產化建設上障礙重重。

     

    02 精細、專業,資債建設新方向

           隨著利率市場化的不斷推進,銀行同業競爭將更加積累,資產負債管理的核心優勢將越來越體現在專業化、科學化、精細化的管理上,商業銀行亟需以大資產負債管理體系為支撐,全面實現銀行精細化管理流程。

           信雅達自1996年成立之初,就已推出金融風險產品。經過對銀行金融風險市場長達24年的追蹤和研究,信雅達風險相關產品已經具備相當深厚的成熟度和穩定度,能為金融客戶提供“咨詢、產品、實施”一體化的解決方案。同時,作為金融科技領域的“民族品牌”,信雅達是國內首家自主研發新技術模塊的金融科技廠商,國產、自主、可控是信雅達產品的“標配”。

           資產負債產品作為信雅達風險板塊的重要產品之一,目前市場增量連續3年保持國內領先。最新發布的資債5.0系統,遵循“以維度、情景為配置基礎、現金流引擎為計量基礎”的設計理念,統一了情景模擬和靜態分析的方法論,并對操作性、易用性、實時性、準確性等做出了全面改進,幫助商業銀行全面構建數字化風控能力,實現彎道超車。

     

    03 資債5.0:仰望星空更腳踏實地

           信雅達資產負債管理產品研發團隊表示:“我們希望所研發的資產負債管理系統不僅能夠支持存量業務的流動性和利匯率風險分析,同時能夠根據資產負債的發展要求,模擬貸款替代類創新產品的開展計劃,并通過定價、資本、市場風險等信雅達風險服務,全方位展現資本、市場風險、存貸款定價、內部轉移定價約束下的風險收益狀況,調整銀行的業務和收益結構。”

           信雅達資產負債5.0正是如此。

           雖然資產負債計量引擎的技術專業度高、測試難度大,對結果的精度及計量的效率有著雙重高要求,但好在信雅達資債團隊從不輕言放棄。

           相關金融算法復雜,他們就攜信雅達金融大數據研究院與國內高等院校,獨創金融計量算法,整體效率較原先提升10倍;現金流引擎計算效率不理想,他們就建立基于海量小計算的復雜計算平臺,支持現金流引擎的跨平臺、高并發、快速計算;存量業務和情景模擬方法論不統?,他們更是創新性地完成了動靜態方法論的統一,支持客戶行為的精確性計量……

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